Située sur l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région de Marlborough, la société tire son nom de la baie située à l'extrémité orientale de la vallée de Wairau, baptisée Cloudy Bay par le capitaine Cook lors de son voyage en Nouvelle-Zélande en 1770. Al time de la découverte de Cook, les rivières étaient pleines de boue qui rendait les eaux troubles. Cloudy Bay existe grâce au rêve de son fondateur, David Hohnen, ancien fondateur du Cap Mentelle, un visionnaire qui a fait de l'expression viticole du terroir sa mission de vie. En 1983, il déguste pour la première fois un sauvignon blanc néo-zélandais ; Il en a été tellement enchanté qu'il a fondé Cloudy Bay en 1985. Cloudy Bay est reconnu pour avoir fait connaître les vins néo-zélandais dans le monde et rendu le sauvignon blanc célèbre en tant que vin mono-cépage. En 1997, son Sauvignon Blanc a été le premier vin néo-zélandais à figurer dans le Top 10 du Wine Spectator.